【ベイズ2026】逐次モンテカルロ法 SMC
ベイズ統計学シリーズ
本セミナーは「ベイズ統計シリーズ2026」に含まれるLIVE講座の一つです。シリーズ全体を購入される場合、以下のページよりご登録ください。
参加費
一般: 11,000円(税込)
学生: 6,600円(税込)
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詳細概要
逐次モンテカルロ法(Sequential Monte Carlo; SMC)は、時間とともに新しいデータが得られる状況で、観測できない状態や未知のパラメータを逐次的に推定するための計算手法です。「粒子」と呼ばれる多数の候補によって不確実性を表し、新しいデータが届くたびに各粒子の重みを更新し、必要に応じて有力な粒子を選び直すリサンプリングを行います。これにより、過去のデータを最初から処理し直すことなく、推定結果を更新できます。具体的には、売上・需要のリアルタイム予測、ロボットや車両の位置追跡、センサーデータに基づく設備状態の監視、金融市場の変動性の推定などに利用されます。特に、状態の変化が非線形である場合や、正規分布では表しにくい不確実性を含む時系列モデルに有用です。
講師紹介
入江 薫 Irie Kaoru
東京大学大学院経済学研究科・准教授
東京大学経済学部を卒業後、デューク大学統計科学学部博士課程を修了し、Ph.D.を取得。2016年に東京大学経済学部講師、2022年に同准教授に就任。専門はベイズ統計学で、特に応用の観点から、ベイズ分析におけるモデリング、計算、意思決定の方法を研究している。2022年に日本統計学会小川賞を受賞。共訳書に『標準ベイズ統計学』がある。
領収書発行
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